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交易中，教你如何使用追踪止损策略 - 知乎

交易中，教你如何使用追踪止损策略 - 知乎首发于交易百科切换模式写文章登录/注册交易中，教你如何使用追踪止损策略汇商传媒​洞悉行业本质，分享交易精髓文/Steve Burns 1993年开始进入交易领域，资深交易员，汇商传媒特约专栏作家超过80%的交易都是自动执行。先别忙着争论这个数字的准确度性，因为自动交易不仅仅包含高频交易，如果把零售自动交易也算在内，这个数字绝对没有夸张。比如说，追踪止损（Trailing Stops），就是用来管理账户风险的自动化方法之一。高频交易每毫秒都能处理庞大的交易量，一个关键的经济数据出来，就能瞬间产生成千上万的订单。零售自动交易虽然没有如此庞大的效应，但它的功能也非常类似。零售交易市场的日均交易量可能在全球6万亿美元的外汇市场上只占6%左右，但这并不影响自动交易在这个圈子里的极大吸引力。智能交易系统（EA）的火热就是表现之一。程序员们测试交易策略、制作出算法来自动执行交易。EA不仅仅是一个交易机器人，和任何资金管理系统一样，它还包括了每笔交易的入场、止损止盈等设置。通常一个自动交易设置默认的风险回报比例是1:2。但是，如果碰到行情好趋势强的时候，交易者就会因为过早止盈而后悔不迭。这时候，移动止损就是一个很好用的工具，它可以最大化交易者的盈利。人们为什么要用移动止损？移动止损可以更好的进行仓位管理。它们被设计的初衷就是用来保护账户资金。外汇市场波动性很强，即使在没有任何新闻资讯的时段也高低起伏不断。而移动止损会帮助过滤掉很多市场上的干扰，为交易者的情绪建立一道保护墙。金融市场交易并非只是外行人以为的看看图表就能赚钱那么简单，这些在电影里可能出现，但在现实里又是另一回事了。交易是一份让人煎熬的工作，没有一天、一月、一年是重样的。交易者需要很多防御性的工具来保证资金的安全，而移动止损就是其中之一。移动止损的设置——以EURUSD为例理论说再多，都不如举个例子来得直观。我们来看看近几个月的EURUSD。回调模式在1.18上方形成了一个菱形区域，这是一个日图，交易者要做的就是等待菱形区域往下突破。从价格趋势的角度来看，这里形成了一个内移日。最后，和其它经典的技术分析模式一样，菱形区域也出现一定的变化幅度了。交易者必须作出决定：是了结获利，还是使用移动止损来抓住新的一轮趋势。不过，菱形区域的变化只能告诉我们回调模式的存在，它无法确定任何其它信息。市场接下来可能会继续趋势，也可能不会。使用移动止损，交易者则避免了陷入可能的整固区域，也不用为此多给费佣金和手续费。首先，交易者根据菱形区域的变化幅度了结一半获利，然后在另一半仓位设置移动止损。移动止损单的第一个设置放在突破的顶部（下图-线1）：然后，最好的利用趋势的方法就是在每一个蜡烛形成后移动止损，也就是把止损单设置在前面两根蜡烛的最高价。因此，突破后的第4根看跌蜡烛在上图的线2触发止损单。同样的，如果价格在线7，也就是1.1549没有触发止损，那么交易者可以继续把止损移动到线8。移动止损的利与弊从上面的例子可以看出，使用移动止损的优势之一，在于它可以最大限度的利用趋势。而且人的情绪不会影响自动交易的决定。交易者需要做的就是在一边等待。而且了结部分盈利也会让交易者的账户充盈，释放了部分保证金。移动止损的弊端之一在于，它并非一直都能给予帮助。超过60%-65%的时间外汇市场都是在区间震荡，上面EURUSD的趋势并非经常出现。因此，移动止损不一定总是有用。上面的例子中，交易者了结一半获利的同时，也可以看看另一半获利是否会因为市场回调而被吞掉。这种做法让人感到无奈，但也是一种好的资金管理方式。移动止损的另一个弊端在于执行方面。在日内交易中，滑点的存在可能导致移动止损很难如理论上那么执行，它很可能严重影响你的交易结果。最后，你必须记住一件事：不管自动交易工具还是你的“直觉”是什么样，金融市场依然是少数可能性的游戏，它无法提供确切的成功方案。发布于 2020-05-20 07:42外汇交易员交易员交易策略​赞同 7​​1 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录交易百科洞悉行业趋势，分享交

移动止损 定义：“ 移动止损又称追踪止损(Trailing Stop)，就是追随最新价格设置一定点数的止损，只随股价朝仓位的有利方... - 雪球

 定义：“ 移动止损又称追踪止损(Trailing Stop)，就是追随最新价格设置一定点数的止损，只随股价朝仓位的有利方... - 雪球首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册掘金大元帅()发布于2020-07-04 09:35来自雪球关注移动止损来自掘金大元帅的雪球专栏来源：雪球App，作者： 掘金大元帅，（https://xueqiu.com/3733925017/153021900）定义：“ 移动止损又称追踪止损(Trailing Stop)，就是追随最新价格设置一定点数的止损，只随股价朝仓位的有利方向变动而触发。移动止损是一个非常好的交易工具，尤其是在股价大幅波动的背景下，当交易者所持仓位变得愈发有利可图时，通过提高止损触发价位，便可保证在市场朝反向波动时交易者仍可锁定大部分利润。”01—实际应用：动态移动止损我举例说明吧：假设我们买入的股票价格当前价为100元/股，我设置的止损价格为：92元，那么我的止损点为：8%，这时候股价向上涨到120元，那么我的止损价格相应的提高到：120*（1-8%）=110.4元。如果当时100元的股价不是上涨，而是下跌到了95元，那么我们的止损价格维持92元不变。这就是动态移动止损。动态移动止损的好处就是不止能止损，而且在股价有向下的趋势时，可以止盈，锁定盈利。02—实际应用：固定移动止损举例说明：假如当前的股票价格是100元，我们的止损点是8%，也就是92元的时候我们止损。这时候股价上涨10%，到达了110元，我们的止损点相应的上涨8%，止损价格为：92*（1+8%）=99.36元。如果股价没有上涨10%，比如只上涨了5%，那么我们的止损点不上调，继续保持8%，止损价继续为92元。另外，如果股价是向下走，止损点不发生移动，股价到达92元时自动止损。这就是固定移动止损。固定移动止损和动态移动止损比较类似。03—移动止损需要善用上述两种移动止损规则都比较常用，这也就是为什么我在买卖股票的时候告诉大家要写交易日志的理由了。在你购买股票的时候就把你的预期盈利和止损点列举出来，这样方便你进行决策。设置移动止损最大的优势就是能够在盈利的时候锁定利润，但是一些正常的回撤可能也会因为你的止损点设置的不合适，使得你在某只大牛股上面只获得了很小的利润。我的止损点采用第二种策略，我觉得比较适合我这种按10周线操作的交易者，对于振幅大的标的，我一般按8%止损，如果振幅比较小，K线比较平滑的那种标的，我的止损点一般是7% 。请大家不要将止损点设置在3%以下，如果设置在3%以下，很容易在股价震荡的时候频繁触发止损，导致不必要的损失。以上内容仅供参考，希望对大家有帮助。另外有朋友对我长期跟踪的股票池感兴趣，我这里分享出来，我买的股票基本从里面选取，择时交易。目前持仓唯一一只浮亏的股票富祥药业不在我的股票池里，第一次违背自己的交易逻辑选的股票果然浮亏。股票池：603638 艾迪精密300015 爱尔眼科603658 安图生物000661 长春高新300699 光威复材600519 贵州茅台600585 海螺水泥600276 恒瑞医药300012 华测检测002007 华兰生物603160 汇顶科技603708 家家悦002821 凯莱英002475 立讯精密601966 玲珑轮胎300760 迈瑞医疗002690 美亚光电300750 宁德时代600031 三一重工600529 山东药玻002916 深南电路002352 顺丰控股300347 泰格医药600763 通策医疗300450 先导智能002959 小熊电器603259 药明康德600588 用友网络001914 招商积余300122 智飞生物002607 中公教育600872 中炬高新002410 广联达300124 汇川技术000858 五 粮 液603719 良品铺子300014 亿纬锂能002555 三七互娱300253 卫宁健康欢迎关注我的实盘组合和每周的实盘分享，基本和组合一致。关于我的买入卖出规则和逻辑，在上一篇文章已经提到，有兴趣的可以去了解下。上一篇文章：点我祝大家周末愉快！·  已收录至专栏  ·投资者101篇文章, 6720人关注进入专栏  

在MT4平台上，如何设置追踪止损？ - 知乎

在MT4平台上，如何设置追踪止损？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册MT4在MT4平台上，如何设置追踪止损？关注者6被浏览4,615关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​1 个回答默认排序刘国混迹金融十四年​ 关注首先回答如何设定：选中已建订单--右键---设置追踪止损--选择追踪止损的点数/或自定义设置点数；其次告知 追踪止损 的意思：MT4自动功能，设置成功并生效后，MT4终端会不停的刷新行情数据，保障你的止损价格和本次行情最高点（有利于你的方向）的距离为你设置的 点数； 换一句话说：设置的追踪止损的距离其实就是单次回调的最大距离只要不超过你设置的点数，就一直不平仓，非常适合做一些单边行情；例图再者要清楚 有效执行 的条件：1.设置成功后，当且仅当该订单的获利情况大于设定的允许回调点数时开始生效，自动修改止损价格；如盈利没有超过设置的点数，那不会生效哦；所以建议 只有在订单有一定盈利的情况下再设置追踪止损；2.MT4终端要始终连线，不可关闭电脑/网络/MT4；掉线的话，那追踪止损失效，停留在最近一次设定的止损价格；发布于 2017-11-20 16:49​赞同 3​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​​

追踪止损示意图

追踪止损示意图

追踪止损示意图

追踪止损：

追踪止损是激进型的止损策略，特点是让盈利跟随价格奔跑，止损价格跟踪价格的正向波动自动调整。合理设置追踪回撤价差，可以防止价格波动把持仓震出来。

注意：

1. 追踪止损，是一种止损方式，不是止盈。它和静态止损的区别，是比较价位不同，是与最高盈利对应的那个价位比较，而不是与开仓价位比较。

2. 如果你开始就做反了，行情直接向亏损的方向走，达到了止损点差参数，那么静态止损和追踪止损的效果，是一样的。

3. 动态追踪止损的回撤点差参数，直接取你在设置的止损点差，而不是取止盈点差。

4. 追踪止损暂停后重启，按启动后的追踪价格重新监测。

举例说明如下：

多头持仓，合约当前最新价2000，设置追踪回撤价差10。

（1）价格反向运行，达到止损点差1990，自动止损；（1990=2000-10）

（2）价格最高涨至2015，回撤至2005，自动止损。（2005 =2015-10）

盈透证券系列（定单篇5）---追踪止损 - 知乎

盈透证券系列（定单篇5）---追踪止损 - 知乎首发于IB盈透交易者俱乐部切换模式写文章登录/注册盈透证券系列（定单篇5）---追踪止损Peter​责申明：本教程所载资料与意见仅供咨询分享和投资理念交流之用，不构成任何投资交易建议。我们不保证内容的准确性，完整性或正确性。任何人因使用本资料而产生任何直接或间接损失，均与我们无关。利益相关：本文作者系盈透全披露介绍经纪商（fully disclosed introducing broker），与盈透有合作，向盈透导流用户。盈透外包客服咨询工作给经纪商，同时，根据经纪商介绍客户的交易量酌情返佣。特别声明：根据相关合规要求，如您通过其他渠道开户（如盈透官网、其他经纪商等）开户，请您联系对应开户渠道/开户经理/经纪商咨询。一、盈透所有定单类型盈透有多达100多种定单类型和算法，其中常见有以下几类：限价单(limit order)、市价单(market order)、止损单(stop loss order)、括号单(bracket order)、条件单(conditional order)、触及限价(limit if Touched)。2.8 追踪止损(TRAIL)追踪止损(Stop Trailing)是激进型的止损策略，特点是让盈利跟随价格奔跑，止损价格跟踪价格的正向波动自动调整，其示意图如下：2.8.1 不设止损触发价的追踪止损单以苹果股票为例，假设我们持有股票多头，设置卖出追踪止损10.00美元，如下图所示，定单类型选择TRAIL，STP价格先不选（不设置触发价，而是以当前价作为基准，减去后面的追踪金额），后面的追踪金额输入10.00 amt：之后提交定单，此时我们发现，当前价是119左右，追踪（卖出）止损10.00美元，如果当前价格下跌10.00美元左右，即达到触发价109左右，会出发市价止损单：过几天，我们发现苹果股票上涨了，最高涨到了约127左右，我们的追踪止损线，也随着价格上涨而上浮，现在止损价是117左右，比之前设置的109高了8美元左右。并且，当前价格是123左右，止损线并没有随着价格下跌而下降，即始终跟着最高价格走：针对空头持仓的买入追踪止损同理，当价格上涨（对空头不利）时，如果达到了追踪止损金额的触发价，则会直接出发市价止损单。如果价格下跌（对空头有利）时，则止损线随着价格下跌而下降。2.8.2 设置了止损触发价的追踪止损单下面是设置了触发价的追踪止损金额，GME当前价约330.00美元，假设我们持有多头，需要做卖出追踪止损，STP止损触发价设置300.00，代表先设置一个以300为触发价的止损单，如果价格一直下跌，则直接触发300.00的止损：注意，卖出追踪止损的STP价格必须低于当前价（价格下跌对多头不利，因此是低于当前价止损）；买入追踪止损的STP价格必须高于当前价（价格上涨对空头不利，因此是高于当前价止损）。如果价格上涨，且从当前的330涨到超过350（=300 STP+50 追踪金额）后，则之前设置的50.00美元追踪金额开始生效：当价格超过350时，其功能跟之前一般的追踪止损单一样，随着最高价/最低价变化而变化。参考链接：点我查看。公众号：ib交易者之家小型论坛：ib俱乐部发布于 2021-04-13 16:22股指期货投资止损线​赞同 3​​3 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录IB盈透交易者俱乐部IB盈透开户/政策/操作/资费/答疑等

什么是追踪止损，如何在实践中使用它并下止损单

踪止损，如何在实践中使用它并下止损单Skip to contentSearch for: Programming, investment and algorithmic tradingArbitrage p2pTrading botsProgrammingSoftYouTubeAboutHome» Методы и инструменты анализа什么是追踪止损，如何在实践中使用它并下止损单Методы и инструменты анализаAuthor info Reading 17 min Modified by 7月 29, 2023什么是追踪止损，关于追踪止损的一般概念，为什么需要它以及在哪里放置它，如何选择正确的追踪止损，在确定在哪里放置追踪止损时要考虑的因素。追踪止损单可以帮助希望在管理退出策略的同时潜在跟随趋势的股票交易者。Contents什么是追踪止损为什么需要追踪止损为什么您需要在证券交易所的实际交易中使用追踪止损追踪止损卖出何时使用追踪止损轻率下止损单有什么风险为什么追踪止损如此重要以及它是如何运作的在哪里寻找以及如何设置追踪止损？追踪止损何时开始/停止工作？趋势市场中的实际用例使用追踪止损的特点追踪止损的优点和缺点什么是追踪止损追踪止损是在资产上放置的订单，如果其价值上涨或下跌一定百分比，将导致其自动出售。它比止损更灵活，因为它允许资产的价值在任何后续下跌触发卖出之前增加。追踪止损允许在价格朝着正确方向移动时保持持仓。追踪止损可以防止非常快速的波动。为什么需要追踪止损追踪止损是一种通过在证券价值下跌固定百分比时自动发出卖单来保护您的收入免受交易证券影响的方法。但是，该值将应用于市场价格，从而打开获利机会。为什么您需要在证券交易所的实际交易中使用追踪止损追踪止损可以提供有效的风险管理方法。交易者最常将它们用作交易退出策略的一部分。追踪止损卖出随着内部汇率升至新高，触发价格将根据新高汇率重新计算。初始“高”是追踪止损首次激活时的内部汇率，因此“新”高将是股票达到该初始值以上的最高价格。当价格超过初始投注时，触发价格重置为新高。如果价格保持不变，或从原始出价下跌，或随后的最高高点，则追踪止损保持其当前触发价格。如果投注的降价达到或超过触发价，追踪止损触发市价单卖出。何时使用追踪止损追踪止损只能在上午 9:30 至下午 4:00 的标准市场时段内激活。在延长的小时时段（例如盘前时段或下班时段）或股票不交易时（例如，在股票停止期间，或在周末或市场假期），将不会发布。轻率下止损单有什么风险头寸管理在交易中至关重要，有必要了解使用追踪止损时可能面临的风险：追踪止损易受价格跳空的影响，有时会在交易时段之间或暂停期间发生。行使价可以高于或低于追踪止损。收市。追踪止损只能在常规市场时段内触发。如果市场因任何原因关闭，追踪止损将在市场重新开放之前执行。当市场波动时，尤其是在高交易量期间，订单的成交价格可能与订单提交执行的价格不同。流动性。订单的一部分可能会获得不同的价格，尤其是对于包含大量股票的订单。为什么追踪止损如此重要以及它是如何运作的在进入市场之前，确保您有正确的退出策略非常重要。很容易一举实现利润最大化和损失最小化。太多的人从他们的投资中感受到情绪。这些错误会花费很多钱。即使是像沃伦巴菲特这样的投资传奇人物也并不总是正确的。追踪止损可让您降低风险。这是它的工作原理。假设有一笔价格为 100 美元的股票交易。如果追踪止损设置为 25%，那么投资者的追踪止损将比 100 美元或 75 美元低 25%。如果股价在任何时候跌至 75 美元，就可以出售。然而，这还不是全部。假设一个投资者的股票涨到了 200 美元。随着股价达到 125 美元、150 美元和 175 美元，追踪止损将增加。这大大降低了下降的风险。追踪止损固定利润并保护投资者免受价格进一步下跌的影响。大多数新手投资者不知道的是，市场每 5-10 年就会陷入衰退。因此，了解事实很重要。追踪止损 – 它是什么以及它是如何工作的：https://youtu.be/mM54zY1IMi8在哪里寻找以及如何设置追踪止损？追踪止损有时被称为“浮动止损”。它也可以用作辅助工具或独立顾问。在第一种情况下，它作为安装在客户端上的脚本提供。追踪止损适用于用户的交易终端，而不是服务器，如止损和止盈。Alpari Broker 为客户提供先进的交易机会。该工具已经集成到 MetaTrader 4 终端中，可以随时使用。重要的！选择合适的经纪人是成功交易的主要关键之一。要设置追踪止损：开始新的交易。点击“新订单”按钮，设置货币对并设置交易量。设置止损并进入买入交易。之后，图表上将出现一个新仓位。在“交易”选项卡上，右键单击并选择“追踪止损”。将大小设置在 15 到 715 点之间。默认最小值为 15 点。这意味着如果价格上涨 15 点，止损将移动相同的数量。如有必要，用户可以独立设置间隔。为此，您需要单击“设置级别”按钮并使用键盘输入特定值。选择您要在 MT4 上设置追踪止损的点。当所有交易完成后，图表上的止损窗口将变为黄色，表示新功能已成功激活。该工具可以通过单击菜单中的相应项目来激活。用户可以访问基本控制和配置选项。追踪止损是一种简单方便的工具，结合了止损和止盈的功能。该算法成为一个独立的助手，并降低了达成交易的风险。只要有互联网连接，系统就可以顺利运行且不会出错。追踪止损何时开始/停止工作？要激活追踪止损，订单必须在一定数量的点上盈利。此功能仅在满足此条件后可用。如果交易终端崩溃、关闭或计算机关闭，追踪止损将被移除，因为它没有保存在服务器上。为避免这种情况，您可以使用免费的 Exness VPS 服务。趋势市场中的实际用例任何趋势都由上升的高点和低点组成。这意味着您可以在每次回调的边界下方（价格移动前的低点）设置追踪止损。当止损被击中时，这将意味着趋势已经离开结构并且很可能会停止或反转。做市商经常使用交易者止损。因此，止损经常受到随机价格变动的影响。为防止这种情况，止损应设置在距回撤边界 1 个 ATR 处。当趋势中的价格变动清晰且一致时，此方法是有效的。在强劲趋势中，当价格几乎垂直移动时，止损应尽可能靠近当前价格走势。通常这样的运动是短暂的，取而代之的是相反方向的急转弯。在这种情况下，您可以将止损拉到每根之前蜡烛的最小值以下。当趋势逆转时，这种技术将允许您获得大部分利润。建议在市场上看到一根非常大的蜡烛并且趋势变得更陡峭时移动止损。趋势运动的顶部或底部由趋势线连接。如果需要改变趋势线，将存在趋势在不久的将来结束的风险。在这种情况下，趋势线将被价格穿过。使用追踪止损的特点没有方向，价格变化是周期性的。有起有落。在上升趋势中，上升时间比下降时间长，在下降趋势的情况下，下降时间比上升时间长。而且，长期趋势总是有“回调”的。这意味着趋势总是可以暂时逆转并回到原来的方向。上图是详细的长期上涨趋势价格图表。图表上的价格不是线性增长的。相反，它们上下移动。有时趋势甚至会下降。止损单机制很简单。止损单放置在距当前价格一定距离的位置。从某种意义上说，价格是下跌、上涨还是下跌并不重要。这意味着，如果您在长期趋势中开仓并让追踪止损移动止损单，您将在反向阶段或回调阶段退出该仓位。因此，为避免下次修正时失位，应设置较大的修正值。但是，在货币波动的情况下，这可能会导致重大损失。您可能会失去正在进行的价格变动的很大一部分，如果以最小距离拖动止损单。追踪止损（浮动止损）：使用追踪止损（BNB，Binance）在币安期货上获得更多利润：https://youtu.be/h2I63jTHDFY追踪止损的优点和缺点该工具的主要优点是：设置追踪止损可以减少与持续监控未平仓头寸相关的精神压力。通过自动将止损订单移动到利润区，交易者可以（正确使用此工具）最大限度地减少损失并增加潜在利润。当然，也有缺点，最明显的就是：不灵活只是因为止损是严格在固定距离处绘制的。一方面，这不允许价格自由波动，并可能导致通过止损（较小的追踪止损值）过早平仓。另一方面，如果追踪止损设置得太高，最终（当价格反转并触及止损时）会吃掉大部分纸面利润。如上所述，追踪止损几乎总是需要一个具有不间断互联网连接的交易平台。追踪止损交易方法的一个例子当使用追踪止损时，还应该考虑到它们只有在之后才开始生效达到规定的利润值。直到此刻，该头寸仍然没有止损单。因此，建议先下止损单（最好与追踪止损的距离相同），然后再设置追踪止损。infoRate authorAdd a comment 取消回复显示名称 * 电子邮箱地址 * 评论 ΔTinkoff Investments股份批量管理@opexflowopexflow/576Join Channel  简体中文  Русский  English  العربية  Español  Deutsch  Français  English (CA)  Dansk  Nederlands  Galego  Suomi  Magyar  Tiếng Việt  Norsk  Polski  日本語  فارسی  한국어  Português  Italiano  Română  Svenska  Türkçe  ქართული  हिन्दी  Українська  עברית  Frysk  Cymraeg  az  English (AU)  sq  af  bm  eu  be  bn  my  bg  bs  el  gn  gu  zu  iw  ig  yi  id  ga  is  yo  kk  kn  qu  ky  co  xh  ht  ku  km  lo  la  lv  ln  lt  lg  lb  mk  mg  ms  ml  dv  mt  mi  mr  mn  ne  or  om  pa  ps  rw  sm  sa  sr  st  si  sd  sk  sl  so  sw  su  tg  th  ta  tt  te  ti  ts  tk  uz  ug  ur  tl  ha  hr  ak  ny  cs  sn  gd  ee  eo  et  jw  ayYou may also like交易中的股票订单簿：它是什么，如何阅读，示例Что такое биржевой стакан в трейдинге, как его читать1我构建了一个预算服务器来在家里运行 yalm 100b。在尝试了yalm 100b之后，出现了一种困扰，即我应该为这项业务组装一台预算服务器。我不知道为什么，只是为了 […2交易中技术分析的主要指标及其在证券交易所的使用Основные индикаторы технического анализа в трейдинге0在交易中使用价格通道——构建、解释Использование ценовых каналов в трейдинге, построен

唠一个能把策略盈亏曲线“掰直”的三级跟踪止盈止损出场方法（大神勿进） - 知乎

唠一个能把策略盈亏曲线“掰直”的三级跟踪止盈止损出场方法（大神勿进） - 知乎首发于量化藏经阁切换模式写文章登录/注册唠一个能把策略盈亏曲线“掰直”的三级跟踪止盈止损出场方法（大神勿进）quantkoala​​量化交易话题下的优秀答主俗话说“会买的是徒弟，会卖的才是师傅”，卖点要是选得好，化腐朽为神奇。关于策略出场的问题，在后台私信也经常被问到。那我今天就来腆着脸说一个自己比较喜欢的出场方式，这个出场方式不是我原创的，我也是从Quant大神圈子里“踅摸”来的，发现效果不错，时常会在策略当中使用。之前也在《将CDP逆势交易系统改成趋势策略后会怎么样？》文章中提及，但没有详细说明，这次就来好好唠一唠。无论在期货还是股票领域，有很多右侧交易者，喜欢开发趋势/动量策略，但经常会遇到这样一种情况，策略在一大波趋势行情当中，只吃到了一个很小的次级波段，早早地就被洗出场了，眼睁睁看着踏空，心里十分难受。最初自己面对这样的情况，解决办法是使用“吊顶”或SAR的出场方式，但经过观察发现，很多时候出场时机还是早了一些。后来就听说了这种三级跟踪止盈止损的出场的方法，细细一想，感觉还有些道理。总体的出场思路是，随着盈利水平的不同，跟踪的止盈止损线的跟进速度不一样，依靠不同的加速系数实现。在初始时，使用较大的加速系数，“遇见风险撒腿就跑”，到了盈利幅度比较大时，逐渐将止盈出场线“钝化”，能承受比较大的波动，不会被轻易洗出场，这也符合“截断亏损，让利润奔跑”。现在具体说说跟踪止盈止损的细节：（1）初入场，刚开仓时，便在第一根Bar上设置一个初始的止损价，例如，初始的止盈/止损价位=第一根Bar最低价-M倍ATR说明：最低价也可以使用一段区间最低的最低价。“止盈/止损价位”其实是与Bar数目等长的一条线，不要听了有止盈又有止损以为是两条线哦，因为一开始设置的其实是止损价，后面有了盈利之后，再设置的其实是止盈价，但为了统一起见，统一称为“止盈/止损价”，下同。（2）若当前止盈/止损价位低于开仓价，此时为一级止盈/止损止盈/止损价位=前一根Bar止盈/止损价位+加速系数*价差范围说明：加速系数自行设定，例如0.8。价差范围类似ATR，只是一个跟随行情变动的值，例如可以简单设为：价差范围=收盘价-上一根Bar收盘价（3）若当前止盈/止损价位高于开仓价，但盈利幅度小于N倍ATR，此时为二级止盈/止损止盈/止损价位=前一根Bar止盈/止损价位+(加速系数-衰减常数1)*价差范围说明：“衰减常数1”为小于加速系数的值，例如0.3（4）若当前盈利幅度大于N倍ATR，此时为三级止盈/止损止盈/止损价位=前一根Bar止盈/止损价位+(加速系数-衰减常数2)*价差范围说明：“衰减尝试2”为小于加速系数但大于“衰减常数1”的值，例如0.5上文写的是三级跟踪止盈止损出场方法的总体框架，但是每次使用的细节是不一样的，可以自我进行调整。已经说了三级跟踪止盈止损出场方法，是骡子是马，得牵出来溜溜才行了，那咱先选一个经典的策略先测试一下，然后再把出场模块加入进去看看效果。好了，秉承着“公平公正就是不公开”的原则，就选择凯特纳通道策略，作为本次测试的“小白鼠”。凯特纳通道类似于大家常见的布林带，主要由中轨和上下轨三条线组成，中轨为一条简单的均线，与布林带不同的是，向上N倍ATR为上轨，而不是使用N倍标准差，向下N倍ATR为下轨。经典的用法是，向上突破上轨时开多，向下突破下轨时开空，反向回归到中轨时平仓。以下是采用反向回到中轨出场方式的盈亏曲线，可见曲线蔫头呆脑，一塌糊涂。以下是采用三级跟踪止盈止损出场方式的盈亏曲线，可见终于可以抬起头来，重振雄风，效果谁用谁知道。本次使用的策略主体代码：三级跟踪止盈止损出场方式代码：-----------------------------我是苗条的分割线----------------------------------PS：在此感谢ExtMiao小伙伴的私信沟通交流，才促成了今天这篇文章，也同时感谢知乎的私信功能，让我能跟大家保持正常的交流/探讨/学习/进步。我是 @quantkoala，一枚量化/程序化策略源码捕手，全方位收集市面上主流的策略源码（股票+期货），在『量化藏经阁』社群中持续分享，欢迎关注点赞&联系沟通，探讨共赢&成果共享，相互交流&共同进步！！！常在线，多交流，多沟通！！！更多干货请见：编辑于 2021-08-21 18:38量化量化交易期货交易​赞同 146​​12 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录量化藏经阁分享『量化投资』和『程序化交易』中的“秘笈”

移动止损_百度百科

_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10移动止损播报讨论上传视频交易工具移动止损又称“追踪止损”，就是追随最新价格设置一定点数的止损，只随汇价朝仓位的有利方向变动而触发，是在进入获利阶段时设置的指令，目的是实现大部分帐面收益，是一个非常好的交易工具，尤其在价格波动大的情况下， 可以保证您的盈利。中文名移动止损又    称追踪止损类    别一个非常好的交易工具目    的实现大部分帐面收益目录1工具简介2设置止损价3设置技巧4意义与用法5举例说明工具简介播报编辑在仓位变得越来越有利可图时，通过提高止损触发价位，交易者可以保证在市场反向变动时仍可实现大部分帐面收益。设置止损价播报编辑做股票因判断失误,导致亏损是很正常的。关键是失误亏损之后要找出原因和教训,避免再犯同样错误。相比较而言,事先预防高位套牢比事后绞尽脑汁解套要高明许多。实战中投资者要做到事先预防而不被高位套牢,请谨记三种最常见的纪律：1.不在大涨之后买入,避免参与回调；2.不在上升较长时间后,成交量突然放大时买入；3.不在长期上升之后,公布市场早已预期的重大利好消息之后买入；如果投资者能冷静面对以上情况,控制好自己的情绪,那么至少可以规避掉80%的高位套牢陷阱。当然,万一不慎被套,勇于认赔止损也是投资者必备的基本素质,因为只有勇于认赔才可能日后去大胆赚钱。那么实战中怎样制定止损价呢？笔者以为：认赔卖出的价位可参考以下几点：1.股价跌破前一个交易日的中间价；2.股价跌破前一个交易日的最低价；3.股价跌破5日成本均线；4.股价跌破上升趋势线；5.价跌破前期股价整理平台的下边线；6.股价跌破前期的震荡收敛形成的三角形底边。设立认赔价位是个技术问题,也可用心理承受亏损的幅度来制定,比如以-3%、-5%为离场的标准,也是应对高位套牢的有效方法。设置技巧播报编辑如果你不能专注于防守，就绝对不可能成为真正成功的交易者。1、 用支撑或压力位止损止盈，即买入建仓在支撑位，止盈平仓在压力位，买入后跌破支撑位止损，反之一样。这是期货交易中最常用的止损止盈方法，适用于日内、短线、波段、中长线等所有交易策略。利用这个方法前提是，全面准确判断支撑和压力。支撑是指需求集中的区域，亦即潜在的买进力道的聚集区，由于这个区域的需求足够强，因此能阻止价格进一步下跌。也可以理解为当价格达到这个区域时，显得便宜，因而买方更加倾向于买进，而卖方则开始惜售，因此需求开始大于供给。压力是指为供给集中的区域，价格达到该区域时，将引发卖方力量出现。由于这个区域的卖压足够强，因此能阻止价格进一步上升。当价格达到这个区域时，卖方更加乐意卖出，而买方的购入意愿减弱，因此供给大于需求，价格无法继续上涨。K线上的压力支撑有：密集成交区、前期高低点、价格型态、趋势线、均线等。分时图上的压力支撑：昨日收盘价、最高价、最低价、结算价，今日开盘价、均价、盘中高低点等。这个方法的优点是可以让止损和止盈的设置尽可能跟随当时市场的波动，缺点是因为使用者多，所以常常会出现假突破。因此，应用这个方法时，要能够识别陷阱，并能够在退出市场后，再按照新信号重新入市。常见的，FXCM和FXSOL平台可以轻松设置止损价。2、用资金额做止损，即在每次入市进行买卖前，便明确计划好只输多少点为止损离场。这是不错的资金管理方法的一种，但使用前提是交易者一定要拥有一个胜出率高于60%的模式，同时保证盈利总点数高于止损总点数。例如，一个月操作十次，赢利6次，止损4次，赢利总额是600点，止损亏掉总额是200点，那么结果必然是赢的。如何获得这个盈利模式，首先要能够运用风险报酬比（一般为1：3）寻找模式，其次，要对市场运行的波动性质深刻理解，第三对市场趋势如趋势方向、趋势种类、趋势发展时期进行全面判断。3、用指标止损。这个指标不是指软件所提供的某个指标，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根据价格、量能、时间设计出来的指标，然后按自己的指标进行买卖，当指标不再存在买卖讯号，便立刻停止或退出交易。用指标止损主要运用于程序化交易者或中。它的优点是可以克服人性弱点，只要指标没有再作买卖的讯号，就没有原因或理由继续留在市场做买卖，要立刻止盈或止损，等待下一次机会，但运用前提是，交易者一定要确定信号的执行细节，也就是说事先要了解是根据收盘价做为信号还是以盘中价格做为信号，而很多交易者在利用指标交易时，是没有考虑这点的，所以造成常常不遵循信号，或亏损严重或错失大好机会。[5]4、用时间止损。这个方法主要运用于日内超短交易模式中。日内超短模式是指交易者在某个时期或某位位置为了博取几点或几十点的差价、持仓时间少则几秒、多者数分钟的交易模式。对于这种模式，其交易原理是利用价格在某个因素如外盘影响、盘中支撑位和压力位的突破与假突破、突发消息等作用下瞬间大幅移动时，顺势或逆势快进快出赚取利润。它的优点是判断正确时可以瞬间获取利润，甚至是超额利润；判断错误时，可以不亏损或有少量利润全身而退。它的不足是它不适合新手，也不适合兼职交易者。因为它要求交易者具备良好的反应能力，要求交易者能够迅速评估市场的普遍气氛和潜在方向，要求交易者对市场始终保持高度关注，尤其是拥有头寸时。意义与用法播报编辑在FXSOL外汇平台在下单的时候都有两个选择，“市价成交”、“挂单交易”，“挂单交易”下又有Buy limit 、Sell limit ，Buy stop ，Sell Stop四个成交方式，本篇旨在讲清楚这几个个指令的意义及其用法。止损指令,限价指令,市价指令的意义与用法市价指令：很容易理解，就是按照当前市场价格即时成交。止损指令（STOP ORDER）：在某一价位（这一价位相对于现价而言，对于操作的方向来说是不利的。）设定一个指令，到达后，自动执行指令当中的买入或卖出。a. Buy Stop 买入止损进场 ，止损指令中规定的价位要高于现价（这个高于现价的价位，相对于现价买入而言，是不利的。一般都是买低嘛，这个相当于是买高价所以说不利）当汇价上升到这一水平后，系统会自动执行指令，买入指定的货币对。当时汇价为1.2120，设置止损买入指令于1.2175。如果汇价上升到1.2175，系统会自动买入指定货币对。b. Sell Stop 卖出止损进场 ，止损指令中规定的价位要低于现价（这个低于现价的价位，相对于现价卖出而言，是不利的.一般是卖高，这里等于是卖低了，所以是不利价位）当汇价下跌到这一水平后，系统会自动执行指令，卖出指定的货币对。 当时汇价为1.2120，设置止损卖出指令于1.2080，如果汇价下跌到1.2080，系统会自动卖出指定货币对。限价指令(LIMIT ORDER)：在某一价位（这一价位相对于现价而言，对于操作的方向来说是有利的。）设定一个指令，到达后，自动执行指令当中的买入或卖出。a. Buy Limit 限价买入进场，限价指令中规定的价位要低于现价（这个低于现价的价位，相对于现价买入，是有利的。低价买）当汇价下跌到这一水平后，系统会自动执行指令，买入指定的货币对。当时汇价为1.2120，设置限价买入指令于1.2080，如果汇价下跌到1.2080，系统会自动买入指定货币对。b. Sell Limit 限价卖出进场，限价指令中规定的价位要高于现价（这个高于现价的价位，相对于现价卖出而言，是有利的, 高价卖）当汇价上升到这一水平后，系统会自动执行指令，卖出指定的货币对。 当时汇价为1.2120，设置限价卖出指令于1.2175。如果汇价上涨到1.2175，系统会自动卖出指定货币对。举例说明播报编辑移动止损例如：客户在1.2155的价位开设EUR/USD的买仓, 然后设立1.2145的止损价位，而移动止损的设定为30点。当EUR/USD升至1.2185时，客户的止损价位将会自动上升至1.2175。移动止损将能够替客户锁定20点的利润（移动止损-原始止损）。每当EUR/USD的价格上升30点，止损价位将一直随之上升而保存客户原来所设定的10点的止损距离。EUR/USD的交易价位在1.2100/03。你觉得EUR/USD会上升, 并且在1.2103买入。为了控制风险, 你决定在1.2083设置一个止损。你的移动止损设为20点。如果EUR/USD上升2分钟后, 象您所预料的, EUR/USD上升到1.2153/56，你的新止损价位为1.2123 (1.2083+0.0020+0.0020)；如果市场对您仓位不利，将会锁定已得到的20个点的赢利。新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

什么是跟踪止损限价单？

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什么是跟踪止损限价单？

3.2万人 学过2023.08.09关键要点● 跟踪止损限价单是一种止损限价单，其中的止损价格是一个确定的比率或固定的金额。● 跟踪止损限价单旨在保护收益，只要价格向投资者有利的方向发展，交易就能保持开放。● 跟踪止损限价单被触发后，并不保证一定能成交。了解跟踪止损限价单跟踪止损限价单允许用户设定跟踪金额或跟踪比例,设定指定价差，系统根据市场价格的变化情况自动计算出止损触发价格。跟踪止损限价单委托系统在市场价格达到用户指定的止损触发价格时提交一份买或卖的平仓限价单。跟踪止损限价单保证某个特定的执行价格但是不保证一定会成交。触发价格逻辑买入买入跟踪止损的订单价格 = 止损触发价格 + 指定价差 其中止损触发价格的计算方式如下金额止损初始止损触发价格 = 初始价格 + 跟踪金额止损触发价格 = 下单后触发前最低市场价格 + 跟踪金额比例止损初始止损触发价格 = 初始价格*（1 + 跟踪比例）止损触发价格 = 下单后触发前最低市场价格 *（1 + 跟踪比例）卖出卖出跟踪止损的订单价格 = 止损触发价格 - 指定价差其中止损触发价格的计算方式如下金额止损初始止损触发价格 = 初始价格 - 跟踪金额 止损触发价格 = 下单后触发前最高市场价格 - 跟踪金额 比例止损初始止损触发价格 = 初始价格*（1 - 跟踪比例）止损触发价格 = 下单后触发前最高市场价格 *（1 - 跟踪比例）跟踪止损限价单例子假设一只股票的当前价格为10，你提交一个买入跟踪止损限价订单，追踪比例为50%，指定价差为1。那么该订单的初始止损价触发价格将是15（10+10*50%）。当市场价格下跌时，止损价格也会下跌；当市场价格上涨时，止损价格不会改变。设置为16（15+1）的买入单将在止损价格被击中后立即提交。在买入订单成交之前，如果该股票市场价格跌至8，止损价格将被调整为12（8+8*50%）。当该股票市场价格上升到12时，设置为13（12+1）的买入限价单将自动提交。说明● 客户可以设置订单的有效时间。跟踪止损限价单只在预设的交易期间被触发。● 触发跟踪止损订单后，不保证该订单会被执行。如果订单在有效时间内没有成交，它将被系统自动取消。● 跟踪踪止损单被触发后，无论是否成交，触发条件将不再有效。如有必要，投资者需重新设置交易。风险及免责提示：以上内容不构成任何金融营销或投资邀约，亦不构成任何投资建议，在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。相关推荐 关于我们 认识富途 投资者关系 加入富途 站点服务 交易費用 帮助中心 交易工具 协议声明 免责声明 服务条款 隐私声明 客户服务专线 +852 2523 3588 交易日：全天24小时 非交易日：09:30 - 21:30 1对1开户服务 WhatsApp +852 3001 5885 媒体查询：media@futuhk.com 商务合作：BD@futuhk.com 办公地址 香港金钟金钟道 95 号统一中心 13 楼 C1-2 室 营业时间：9:00am-6:00pm (星期一至五) 富途实体店 九龙尖沙咀弥敦道96号地下 (尖沙咀港铁站B1出口右行, TheONE对面) 营业时间：10:00am-10:00pm © 2024 FUTU. 反馈建议 信息安全漏洞反馈 投资者关系 富途牛牛服务协议 隐私政策 富途证券 富途安逸 友情链接 粤公网安备 44030502008587号 粤ICP备17008904号-3© 2024 FUTU